Modele de reglement interieur

Cet article, qui couvre plus de détails sur le projet d`examen ciblé des modèles internes (TRIM), explique comment les organisations peuvent répondre aux exigences réglementaires ainsi que les défis de ce projet. Selon les principes de TRIM les banques devraient être en mesure d`identifier, de comprendre et de gérer efficacement le risque de modèle. Cela crée une obligation pour les banques de définir, de classer (en fonction du niveau de risque) et d`enregistrer tous les modèles internes existants dans un inventaire commun pour une meilleure compréhension de leur application, de leur matérialité et de leur utilisation. En outre, les banques doivent établir un cadre de gouvernance des risques modèle transparent qui aligne intégralement toutes les stratégies de risque modèle pertinentes, le développement de modèles et les processus d`implémentation de modèle, et les contrôles relatifs qui font face à l`ensemble du cycle de vie du modèle. Le projet TRIM est le premier guide public MRM de la BCE et sa structure sous la forme de principes génériques est hautement possible pour constituer la base de l`expansion et de l`enrichissement futurs de la réglementation MRM dans la zone euro couvrant non seulement les modèles internes mais tous les risques. Cette déclaration de surveillance (SS) énonce les attentes des entreprises en matière d`application de l`ajustement de la volatilité solvabilité II (VA) dans le calcul de l`exigence de capital de solvabilité (SCR) de l`autorité de régulation prudentielle. Selon le contenu du Guide du TRIM, le cadre réglementaire proposé par l`UE couvrira des thèmes relatifs aux méthodologies de modélisation, au cadre de gestion des risques modèles, à la validation des modèles, aux processus modèles, à la structure organisationnelle, à la qualité des données et documentation détaillée des modèles. Le présent cadre de surveillance vise non seulement à vérifier le respect des exigences réglementaires énoncées dans le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR), la directive sur les exigences de fonds propres (CRD IV), l`autorité bancaire européenne, etc., mais aussi à établir une harmonisation réglementaire entre les institutions financières dans la zone euro en définissant les meilleures pratiques en matière de risque de crédit, de risque de marché, de risque de contrepartie et de questions générales liées à la gestion des risques de modèle. Le programme de risque et de conformité est plus encombré que jamais. Les institutions financières continuent de ressentir de la pression auprès des régulateurs, des auditeurs, des conseils et des investisseurs pour gérer les risques de manière plus proactive et globale.